Список проголосовавших за комментарий "Биотехнолог, Я боюсь, что если я покажу это графически, то вы еще больше запутаетесь. Так что тут только на веру. Но попробую.<br/> Есть такое понятие как плотность распределения. Если вы снимите все свечи с график в кучу, при этом большие отрицательные снизу и левее, а положительные правее, от больших к меньшим. У вас получится что то в виде горки или колокола. Будет много небольших свеч и мало больших. Это и есть плотность распределения случайной величины. На индексе или акциях окажется, что длинных отрицательных свечек больше, чем длинных положительных. То есть левый «хвост» распределения толще. Откуда мы можем сделать вывод, что индекс падает стремительнее, чем растет. На валютах хвосты будут одинаковыми. Ну может за исключением рубля, потому что у нас всегда ни как у людей. <br/> Если мы пойдем дальше, то получим из распределения мат ожидание и волатильность. (ну и там много чего можно получать) Волатильность или сигма распределения покажет в какую сторону у нас корреляция с БА. "