Список проголосовавших за комментарий "Обожаю головоломки. Если бы это было лет 20 тому назад, то вы бы были на шаг от Нобелевской премии. Будем резюмировать. Если взять розовую функцию, то это не что иное как дисперсия случайной величины. Ну и когда мы из нее корень извлекли, то получили среднеквадратичное отклонение, именуемое в народе волатильностью. В данном случае она у нас не в процентах, а в пунктах. Ну и получаем. Цена опциона = волатильность (возможное изменение цены)*БА и если это один опцион то делим это на два. Ну и если мы так сделаем, то заметим, что цена опциона на рынке и по нашим расчетам не совпадает. Почему? Я писал это в предыдущих комментариях. То есть. Надо найти некий коэффициент, который будет это выравнивать. И тут надо двигаться сложным логическим путем. Искать производную функцию. И хотя это звучит страшно, но по факту это просто касательная к нашей параболе. В просторечии обзываемая дельтой опциона. Но прежде чем использовать дельту, необходимо ввести время. А именно, такое понятие, на сколько изменится цена опциона за время Т. С/Т. И все начнет складываться. "