Список проголосовавших за комментарий "Вот здесь был ответ https://smart-lab.ru/company/moex/blog/473028.php. Мы даже нашли документ http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/Risks/Metodika%20RP%20na%20SR_.pdf с алгоритмом. Там похоже подтягивают данные с фондового рынка, а в 18:40 там аукцион закрытия. Поэтому решили забирать в 18:38. Почему они об этом не написали явно — не знаю.<br/> <br/> Алгоритм мутный, но для ближних фьючерсов методика нормальная.<br/> <br/> "