Список проголосовавших за комментарий "Одна HFT неэффективность «живёт» от двух недель до полугода в среднем (бывают исключения, но редко). Так что любой HFT-шник вынужден довольно быстро разработать для себя «конвейер» торговых стратегий. Тема не нова, но говорить об этом никто здесь открыто не будет. HFT-шники вообще довольно закрытые ребята, потому что время «жизни» стратегии прямо зависит в т.ч. и от длины языка трейдера.<br/> <br/> Если же говорить про трейдунов-среднесрочников, тогда вся картина меняется.<br/> Что значит в портфеле среднесрочника 10 ТС? Это совсем не то, что у HFT-шника или скальпера.<br/> Вот живой пример. <br/> Одна торговая стратегия «живёт» 40 лет, требует большую маржинальную загрузку, обладает запредельной ёмкостью (то есть нам столько не светит =). Эта стратегия очень хороша и по винрейту и по стоп-профиту и соответственно из-за высокого коэффициента шарпа даёт ту самую жирную маржинальную загрузку в пределах хороших рисков… Но при этом данная ТС работает только 18 дней в году.<br/> <br/> Про другую стратегию опытным путём было выяснено, что торговать её ни в коем случае нельзя в периоды перед экспирацией и сразу после неё. Надо хотя бы пару недель отступить. В год 4 экспиры, то есть 4 месяца стратегию торговать нельзя из-за тонкого и очень манипулируемого рынка в эти дни.<br/> <br/> Третья стратегия подбирается как раз на периоды экспирации в опционах, чтобы эффективно использовать средства в дни простоя ведущей «боевой» ТС.<br/> <br/> Четвёртая стратегия по сути и не стратегия, а попытка отхеджить риск девальвации...<br/> <br/> Ну и т.д.<br/> Так вроде бы 10 можно набрать, но нет никакой возможности формализовать единые правила для разработки всех этих торговых действий в глобальном виде. Точнее правил будет меньше, чем исключений.<br/> <br/> У скальперов же вообще другие проблемы на первом плане. Все силы и время уходят за тем, чтобы не налажать лично. За наблюдением за собой лично, за своим эмоциональным состоянием. Скальперу важнее всего не «перегреться». Он же как какой-нибудь профессиональный перфоратор долбит без остановки. Но даже механизмы перегреваются и выходят из строя из-за перегрузок, а уж человек и подавно. Так что думать скальперу о мета-системе вообще нет смысла (это не тонкое место). Ему надо думать о мета-себе (наблюдателе за собой как бы со стороны).<br/> <br/> Таким образом главный вопрос: для кого всё это?"