Список проголосовавших за комментарий "Gsimplov777, корректнее смотреть не саму ставку либор, а спред между ключевыми ставками и банковскими. Есть два классических индикатора:<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsearch%2F%3Fclid%3D2186623%26text%3DLibor-OIS%26lr%3D213%26redircnt%3D1519715940.1&s=3790747835">Libor-OIS spread</a><br/> и<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fresearch.stlouisfed.org%2Ffred2%2Fseries%2FTEDRATE%23&s=2087802099">TED-spread</a><br/> <br/> К сожалению ставки по межбанку публикуются с задержкой в несколько дней, но для наблюдения за глобальным перегревом рынка это значения не имеет. Так, когда TED спред поднимается выше единицы — это, грубо говоря, полный ППЦ! После этого надо быть полным дураком, чтобы оставлять серьёзный капитал в риске. Когда TED-спред выше единицы разумно ждать обвала аля 2008. Исторически лишь один раз такого обвала не случилось, но не было ни одного кризиса без этого спреда выше единицы предварительно (то есть на этапе самого начала кризиса или за несколько месяцев до него). Так что связь с рынком акций однозначно существует и она ярко выражено. Это имеет глубокое фундаментальное обоснование. Невозможно замаскировать кризис ликвидности в межбанковских ставках. Невозможно представить себе кризиса в акциях без кризиса ликвидности и.т.д…"