Список проголосовавших за комментарий "FZF, Бог с ним с БШ. Пойдем простым логическим путем. Справедливая цена опциона равна тому, сколько БА может пройти за время жизни этого опциона с 50% вероятностью. То есть кол стоит 100 рублей, то БА должен пройти 100 рублей, что бы попасть в безубыток. С вероятностью 50%. Откуда взялось 100 рублей. Из статистики предыдущих движений БА или из предполагаемых движений в связи с некоторыми событиями. В данном случае вы измеряете среднее значение свечей за 100 дней или 1000 часов. Но это среднее значение не является вероятностью 50%. То есть если по ним оценить опцион, то опцион окажется дороже и продавцы опционов будут выигрывать в 68% случаев. Потому что 68% свечей будут меньше одного стандартного отклонения. И проданный стреддл будет выигрывать в 68% случаев. Вы станете покупать инструмент или использовать стратегию, которая проиграет в 68%. Поэтому и надо брать 50% вероятности, что бы правильно оценить опцион. Что с БШ что Коксом-Рубинштейном. "