Список проголосовавших за комментарий "FZF, Все дело в распределении БА. Если вы соберете все свечки в горку, (большие снизу, маленькие сверху) вы получите купол распределения БА. У распределения есть такое понятие как сигма. В сигмах я измеряю волатильность и называю ее волой, а вы в пунктах через ATR, что ее суть не меняет. Так вот. Одна сигма, или одно стандартное отклонение равно 68,27%. То есть на этом расстоянии находится 68 свечек из ста возможных. Если расмативать это как стратегию, то у вас 68/32. Однако, в опционах должен быть паритет и равные шансы между продавцом и покупателем 50/50. Поэтому, при решении диф уравнения БШ выскакивает 1/2Пи^0.5.<br/> Можете проверить сами. Цена опциона на ЦС равна БА*Вола*Корень из времени и умноженная на эту константу для ЦС. Стреддл это треугольник. Его высота равна удвоенному основанию. Для того, что бы реализовался ваш рисунок в 50/50 случаях средняя свеча должна равняться не одному стандартному отклонению, которого 68%, а меньше. В данном случае на 0,8 для стреддла.<br/> Тогда у вас все получится. С одной стороны вы взяли опцион на рынке и видите там волу. С другой стороны вы подставили в формлу БШ то что вы измерили на истории или ATRом и сравнили. Если вола опциона IV и вола измеренная вами НV равны, то и цена опциона правильная. <br/> То же самое можно делать и с ATR. Только АТR будет показывать пункты. Их надо или в волу перевести или сравнивать с ценой опциона, но подставив в формулу БШ. "