Список проголосовавших за комментарий "<p>Гениально, но не правильно. Конечно, можно таким способом складывать свечи и делить их на корни. Но, тогда лучше соберите месячные свечи и по ним стройте статистику, сколько они проходят до экспари. В общем, в начальной формуле вола и появилась как изменение цены БА. Можно место волы пункты ставить, хотя это и не удобно. <br/> Главная тонкость в другом. Вы измеряете свечи за определенный период. Но количество свечей с отклонением которое показывает среднее ATR не 50%, а 68% (примерно). Поэтому стоимость вашего опциона на ЦС будет равно 1/2Пи^0,5*БА+-АТR. Ну а два, умножить на два. То есть в ваших расчетах ошибка = 20% (примерно). </p><p> </p>"