Список проголосовавших за комментарий "evgen000, ну странно, если бы в волатильности не было автокорреляции, собственно ARCH/GARCH модели — ровно об этом. Другое дело, что прогноз волатильности мало что может сказать о среднем, которое вам и интереснее предсказывать (если вы не торгуете опционами)<br/> Вообще, как видно из ACF — автокорреляции высокие на всех лагах. А выбросы в частных автокорреляциях — видимо, обусловлены внутринедельной сезонностью"