Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Спасибо, про метод<strong> Yang-Zhang volatility estimator</strong> не слышал, попробовал, довольно интересно, по крайне мере для SBER он показывает высокую дневную автокорреляцию на 5 лаге, что говорит о возможности прогнозирования. Добавил себе в TODO для исследования )<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/33/34/2018/05/30/4da314.png"><img src="/uploads/images/00/33/34/2018/05/30/ee3e03.png"/></a><br/> "