Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Вот все лепят новые МАшки и мало кто лепит новые Stdev, почему?</blockquote><br/> А кто сказал, что мало кто? Вообще это всего лишь второй момент, я в торговле и третий-четвертый, бывало, использовал.<br/> <br/> <blockquote>Может есть идеи как можно его прокачать?</blockquote><br/> Зачем переизобретать велосипед? Есть стандартная дисциплина time series analysis, там моделей для волатильности — вагон и тележка. ARCH, GARCH, по барам — Yang-Zhang volatility estimator самый нормальный (есть еще частные случаи вроде Rogers-Satchell), implied vol опять же.<br/> Но прикол в том, что если вы не торгуете опционами, то все эти примочки мало что дают по сравнению со стандартным ATRом.<br/> <br/> <blockquote>Например одна из идей чтобы он как-то по-разному интерпретировал падение и рост, есть идеи как это норм сделать?</blockquote><br/> Называется leverage effect, опять же промышленный стандарт — T-GARCH. Ну да гугль вам в помощь и вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C"