Список проголосовавших за комментарий " тестировал я эти лесенки, категорически не нравятся. сейчас объясню, почему (на августе, чтобы было более-менее похоже под Ваш профиль.<br/> <br/> Ваша конструкция:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/05/27/883ab5.jpg"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/05/27/ddc225.jpg"/></a><br/> <br/> профиль обычного пропорционального спреда. дабы сблизить позиции по ГО, на покупку на 1 колл меньше (3 шт. вместо 4)<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/05/27/c74e20.jpg"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/05/27/443d74.jpg"/></a><br/> <br/> синим пунктиром смоделирован профиль взрывного роста волатильности на +20 к текущей<br/> <br/> так вот, первый профиль мне категорически не нравится по соотношению возможные риск/прибыль. во-первых, мы уходим в убыточную зону на профиле к экспирации чуть ли не на страйк раньше второго варианта. далее, при плавном движении цены в нашу сторону к дате экспирации, потенциальная прибыль просто несопоставима. единственное преимущество первого профиля — мы зарабатываем какие-то копеечки надвижении против нас. стоят ли эти копейки такого соотношения прибыль/убыток — большой вопрос.<br/> по моему убеждению, если уж мы лезем в непокрытые продажи и берем на себя такие риски — потенциальная прибыль должна соответствовать этим рискам. авантюрным стратегиям