Список проголосовавших за комментарий "Spartanes,<blockquote>вы писали весь апрель о шорте Brent. Весь рост от 67 до 80.</blockquote>Это ложь и передергивание по двум причинам.<br/> 1) В апреле не было роста по брент до 80, только до 75.<br/> 2) О шорте Брент в апреле я писал всего один раз, <a href="/blog/tradesignals/462881.php#comment8362188">6-го числа</a>, когда гэпом вниз открылась:<br/> «падение посреди ночи очень часто также «закрывают» прежде чем упасть нормально во время основной сессии.<br/> 68,4 плюс-минус хорошо для шорта,»<br/> К вечеру того же дня было ниже 67, то есть выбор был правильным.<br/> Далее почти весь месяц я обсуждал ситуацию после 9 апреля на нашем рынке, почему на планках куда ходил доллар окончание роста а не его начало, на западных площадках была крупная игра в серебре, в которой я тоже участвовал, поэтому за нефтью не следил вообще.<br/> В конце апреля была найдена <a href="/blog/466490.php#comment8435689">формация </a>за окончание роста, но не было условий чтобы встать в позицию (отсутствие ложного выхода), хотя коррекция после достижения 75 тоже была и это можно было играть вполне.<br/> <blockquote>И сейчас, при первой существенной коррекции вниз, вы говорите о 10 процентах)</blockquote>Я вам и до коррекции сказал о 10% потому что вы пишете про полгода, а за полгода в среднем в WTI именно такой рост и есть, то есть полгода в лонг — это маразм, можно было в обе стороны играть эту ситуацию, об этом речь идет.<br/> Брент вырос сильнее, но он и упадет потом сильнее, потому что спред сдвинут опять ниже 5, и те кто лонговал с 70 (плюс-минус) окажутся к середине лета в нуле.<br/> Шорт предпочтительнее, потому что движение вниз быстрее в разы, в то время как лонг идет достаточно медленно и в том же апреле были инструменты где давали заработать кратно больше.<blockquote>С учетом постоянный перекладки с громадной бэквордацией на след фьючерс и у вас должен быть маржинколлл.</blockquote>Какой перекладки? Я играю ситуацию.<br/> Ситуация 1 январь — шорт (ГиП в бренте при перегрузе лонга над шортом в 16 раз у фондов), в первую неделю февраля упала. Потом отскок — лонг был до конца того же месяца 62-67 быстро давали и после этого опять было вниз в марте и тоже быстро. В апреле шорт 1 день (с точки закрытия гэпа), по итогам КДТ после 25 ставка на ложный выход не сработала — не было позиции, не хватило размаха, только в мае потом пошла доделывать. В мае с середины месяца — шорт из-за формации в WTI (клин восходящий с конца марта который сейчас отрабатывают).<br/> Это у вас фантазии по поводу перекладки, поскольку вы думаете что кто-то будет с зимы шорт держать не пофиксив в инструменте, где срок жизни контракта месяц.<br/> А это технически возможно только в дальних контрактах, где ликвидности нет.<br/> <br/> Бэквордация была огромной только в отдельные месяцы и только в Брент, в WTI, который я тоже торгую, крайне редко.<br/> Кроме того, в мае бэквордации вообще нет, то есть перекладка ничего не стОит.<br/> <br/> Теперь по поводу маржинколла. Чтобы его получить на нефти, нужно торговать с крупным плечом только этот инструмент и все время против шерсти. Но чтобы его получить на перекладках, надо вообще умудриться, поскольку даже бэквордация 1 доллар — это полтора процента всего.<br/> <br/> <blockquote>Другой вопрос — зачем вы все это пишите? </blockquote>Я пишу то, что играю обычно. Это не всегда удачно, но часто можно посмотреть сработало или нет, сделать выводы.<br/> Например, по тому что вы пишете виден ваш уровень, призываете на хаях покупать, сначала пишете про полгода роста, потом что два месяца росло, потом как упало говорите что случайно, потом придумываете кто в каких позах был. Достаточно, чтобы сделать вывод кто вы есть на рынке и в жизни."