Список проголосовавших за комментарий "evgen000, надо смотреть в деталях — может вы в будущее подглядываете, когда веса считаете, может у вас там бумаги какие-то анамально себя ведут (магнит, как вариант) — прут существенно больше индекса все время и в них весь объём грузится. Вряд ли кто такой концентрированный портфель рискнул держать. Как там с учетом издержек на ребалансировку. <br/> <br/> Вообще прямая оптимизация по Марковицу не очень хорошо работает, как точные значения ожидаемой доходности и ковариационный матрицы не известны, а минимальные погрешности в их значениях ведут к очень не хороши решениям. <br/> <br/> А по вопросу в вашем посте — я торгую что-то похожее, но влоб Марковица не использую."