Список проголосовавших за комментарий "Борис Боос, нет не путаю, у меня накануне 3 марта 2014 был проданный 120 пут в РИ (960 контрактов), на 115 3 марта я открыл шорт в РИ на объем позы в путе (почему хватило ГО, я объяснял в ссылке в этой дискуссии) и до 14.03 (экспирация) мой убыток уменьшился с 7,5 млн. руб. (на вечер 3 марта) до 4,8 млн. руб. (на экспирацию значение РИ примерно 114). Поэтому я и удивился отрицательной доходности дельта хэджа при экспирации ниже страйка на Вашей картинке."