Список проголосовавших за комментарий "1. Впервые слышу про то, что колбэки в очередь встают. На сколько мне известно — такого никогда не было. Если Вы выполняете вычисления непосредственно внутри функции OnTrade, и не успели их завершить до прихода следующего колбэка, то пришедший колбэк теряется.<br/> 2. Один из вариантов — вывести расчеты за пределы OnTrade, но помогает это не всегда.<br/> 3. Еще один вариант — обрабатывать только третий колбэк (тоже иногда бывают сбои)<br/> 4. Вообще, из-за чехарды с колбэками в квике я отказался от использования их по прямому назначению, и по сути обработка сводится с начала к проверке статуса заявки, и лишь после того как заявка стала неактивна, лезу в таблицу сделок для вычислений.<br/> 5. Для меня есть два состояния расчета цены и объема позиции:<br/> 1) размер позы и ее средняя цена до выставления заявки<br/> 2) размер позы и ее средняя цена после завершения работы с заявкой<br/> Вся эта информация всегда хранится отдельно (в памяти робота + в файле)<br/> 6. На самом деле, после того как я перешел на C#, то несколько усложнил систему и вообще храню таблицы заявок и сделок вне квика, обновляя их по тем самым колбэкам, но при этом сохраняю возможность запросить данные напрямую в квике, на случай возникновения аномалий."