Список проголосовавших за комментарий "KiboR, кстати нет, я подумал — если дискретизировать непрерывную формулу (из Википедии)<br/> <br/> <img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fa327979a022674d4503d1b47c1b021f211d1e6d" alt="DR={\sqrt {\int _{{-\infty }}^{T}(T-r)^{2}f&reg;\,dr}}"/><br/> то надо делить не на n_mar, а просто на n.<br/> UPD: вон и ребята со мной тоже согласны, и пишут кстати, что много где Сортино считается неверно (включая, видимо, книгу, из которой взята формула):<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.redrockcapital.com%2FSortino__A__Sharper__Ratio_Red_Rock_Capital.pdf&s=875367788">www.redrockcapital.com/Sortino__A__Sharper__Ratio_Red_Rock