Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <br/> <blockquote>KiboR, не прав ты) все проще. Вот примеры рядов, безриск ноль. Первый x% x% x% x% -1%, второй y% -1% -1% -1% -1%, x и y такие, что общие доходности совпадают. По твоей формуле коэффы Сортино одинаковы. При этом, очевидно, в первом случае он должен быть выше</blockquote><br/> Ты со мной согласен, что риск по Сортино будет одинаков для двух этих ТС (=-1%) и при одинаковых доходностях коэффициенты Сортино также будут совпадать?"