Список проголосовавших за комментарий "Старый бес, <blockquote>Согласись, что одна просадка лучше чем две такие же на одинаковом периоде))</blockquote><br/> Соглашусь, но в этом, как я понимаю, и есть недостаток коэф.Сортино, он не видит разницы между этими системами.<br/> <br/> С другой стороны его тоже можно понять — доходность одинаковая, риск -1% один что там, что сям, отношение риска к доходности получается одинаковым. Ч.т.д.<br/> <br/> Чтобы фильтровать частоту выпадания на риск нужен какой-то другой коэффициент, видимо. Я буду топить за формулу (13.19), все остальные не правы))"