Список проголосовавших за комментарий "KiboR, я то пил) сейчас придумаю примерчик, где бОльшая просадка даст по твоей формуле лучший коэфф. Но суть не в этом даже. Коэффициент Сортино, по внутренней своей философии, ранжирует одинаково доходные в целом системы по рискам просадки. Согласись, что одна просадка лучше чем две такие же на одинаковом периоде))"