Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, там не по одной сделке берется, а доходность за период. Обычно по месяцам, а у нас будут понедельные доходности выступать в качестве выборки для подсчетов.<br/> <br/> Мы подсчитаем средненедельную доходность, например, по Межову за 18 недель, возьмем разницу с безрисковой ставкой (в данный момент 2,3% за 18 недель), получим значение в среднем, насколько Межов превышает за 18 недель безрисковую доходность.<br/> <br/> Дальше берем его недельные значения доходностей, которые были хуже, чем 2,3% и у них подсчитаем стандартное отклонение относительно нашей безрисковой ставки. Это будет его риск, что в какой-то конкретно взятой неделе он может показать торговлю хуже безрисковой ставки.<br/> <br/> Делим одно на другое, получаем результат. Отличная штука, я проникся прямо))<br/> <br/> С подсчетами правда придется заморочиться. Это потом, как будет время."