Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну почему же не важно, Сортино, когда придумывал свой коэффициент хотел заложить некий смысл и в его формуле не должно быть ничего лишнего.<br/> <br/> Давайте разберем вместе вот этот <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.azbukatreydera.ru%2Fkoehfficient-sortino.html&s=2746715137">пример<br/> <br/> </a>Автор подсчитал коэффициент Сортино как 4,6/1,29=<strong>3,56</strong> и пишет, что это не плохое значение.<br/> <br/> На мой взгляд, коэффициент должен считаться как 4,6/1,58=<strong>2,91<br/> <br/> <br/> </strong>Т.е. между 2,91 и 3,56 вообще-то есть разница!<br/> <br/> Теперь давайте поймем вместе какой же смысл содержится вообще в коэффициенте Сортино?<br/> <br/> Это отношение разности между средним значением торговой стратегии и безрисковой ставки к некоему стандартному отклонению ряда доходностей, где мы исключаем лишние значения (ниже безрисковой ставки), а среднеквадратичное отклонение считаем не относительно средней величины, а относительно безрисковой ставки.<br/> <br/> Мы ищем стандартное отклонение у ряда из плохих на наш взгляд значений доходностей, значит при усреднении мы делим на количество этих значений, а не на общее количество всех наших доходностей из генеральной совокупности.<br/> <br/> Я, честно говоря, не понимаю откуда столько всевозможных разночтений одной и той же формулы? Народ не понимает в чем ее смысл и каждый считает «кто во что горазд»?<br/> <br/> Вот вы сейчас тоже сказали, что нет разницы, ну как же нет разницы, уважаемый к.ф.-м.н., разница есть и она существенная! Математика