Список проголосовавших за комментарий "Zenon Eleates, <br/> это понятно.<br/> Речь шла о сложностях эмуляции опциона фьючами в условиях гепов. Если покупаю 2 пута вечером, я готов заплатить больше продавцу в надежде на гепдаун и это я понимаю. Но мой коммент бы про то, что если вместо покупки двух путов продам фьюч и(!) чтобы полностью смоделировать PnL двух путов «запланирую» некое «динамическическое» жонглирование дополнительными фьючами, то у меня просто технически может не получиться из-за этих гепов. В результате, в один и тот же момент времени два купленных пута придут в конечную точку с одним профитом, а мой эмулятор может недобрать значительную часть профита.<br/> Опять же, речь только о краткосрочных контрактах. Для годовых это все мало актуально."