Список проголосовавших за комментарий "Если честно, то я не читал. Просто это есть в портфельной науке. <br/> При репродуцировании или эмуляции опционов все греки присутствуют. Есть там и тетта и вега и даже вомма. Построить такую позицию не сложно. Создайте виртуальную опционную позицию купленного пута и держите реальную в фьюче равной его дельте. У вас получится эмулированный проданный пут.<br/> Хотя он у вас и так есть. Если вы на своем счете торгуете с усреднением, то у вас отрицательная гамма и проданный опцион. Если вы придерживаетесь правил торговать не больше 10% от счета в сделке, то у вас купленный опцион. "