Список проголосовавших за комментарий "Frommas, вот например <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fforum%2Fimg%2FJournal%2FRTS-6.18%2FOrders_2018_04_19.png&s=2199502740">скрин</a>. Там видно, что хотя котировал продажу симметрично относительно центра (тогда он был в районе 115000), но слева продалось гораздо больше. На 110000 страйке шорта сильно больше, чем на 120000 (серые столбики вниз — это шорты, вверх — лонги).<br/> <br/> Сама позиция (на июньской серии) получилась <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fforum%2Fimg%2FJournal%2FRTS-6.18%2FOptCase_2018_04_20e.png&s=2334132687">такой</a>. Видно, что яма слева гораздо больше ямы справа. Поэтому когда надо было освободить ГО, приходилось продавать фьюч, яма слева становилась меньше, свободных ср-в больше, но и общая дельта позиции получалась отрицательной."