Список проголосовавших за комментарий "KiboR, не согласен, вола вниз никак не учитывает автокорреляции ретунов, т.к. смотрит только на средние отрицательные однопериодные ретурны. Они могут быть маленькие, но если их много подряд — они создают большой дродаун, который Сортино никак не наказывает.<br/> Ну т.е. представьте две стратегии — одна дает такую последовательность ретурнов:<br/> -1 -1 -1 -1 2 2 2 2<br/> а вторая<br/> -1 2 -1 2 -1 2 -1 2<br/> Какая из них лучше? Шарп и Сортино скажут, что эти две стратегии одинаковые по качеству. Практикующий трейдер, думаю, так не думает =) А Альцер и Кальмар у них будет очень разный"