Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, в кальмаре берется максимальный дродаун, мне он не нравится, нравится волатильность вниз, которая также будет учитывать макс.дродаун и будет его усреднять в течении дальнейшей жизни. Кубатай так влетает, наверное, один раз в 5 лет, когда на рынке случается экстраординарность. И что же нам все время держать в голове его макс.дродаун и забраковывать его ТС по низкому кальмару? У меня лично немного другой подход, этот макс.дродаун нужно держать в голове, но ориентироваться нужно на текущую волу вниз, т.к. она более живая, при выборе между стратегиями."