Список проголосовавших за комментарий "KiboR, откуда вы в Ulcer взяли максимальный дродаун, там «среднеквадратичный дродаун». Дродаун мне принципиально больше нравится, т.к. это и есть риск. А волатильность — это ни о чем. Вон у kubatay'я она была довольно низкая — и что, это показывает риски его стратегии?<br/> Чем Сортино более «живой», тем что оценка волатильности часто обновляется, в отличие от макс. дродауна? Так редкое обновление — скорее даже хорошо, т.к. робастно. Кроме того, средний ретурн-то обновляется постоянно, поэтому сам показатель (Кальмар, если мы о нем) все равно будет «живым»."