Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, теоретически, можно взять модель типа Хестона где вол-оф-вол фигурирует в явном виде параметром. Зафитить под реальную улыбку — и тогда можно сделать вывод о "<strong>подразумеваемой волатильностии волатильности</strong>" (и заодно о подразумеваемой корелляции волатильности и БА).</p><p> </p><p>Тогда задача осмысленна. Хотя бы в теории.</p><p> </p><p>А вот так запросто брать вегу, проецировать ее на другую ось и делать выводы?.. Получится какой-то мутант, имхо.</p>"