Список проголосовавших за комментарий "SO, на скальперской системе Вам нужна высокая скорость поступления данных и высокая же скорость отгрузки ордеров. Пока её у Вас нет — пустой разговор. <br/> Для исследования на текущей скорости могу предложить простой алгоритм.<br/> Ставите заявку МЕЖДУ лучшими ценами на покупку и продажу в момент отгрузки заявки. Если заявка не исполнилась, скажем, за Х секунд, переставляете опять в середину спреда. На Си