Список проголосовавших за комментарий "<p>SO, хз, по-прежнему довольно абстрактно)</p><p>Тут все многофакторно, важны в т.ч. скорости — скорость соединения с брокером — от этого будет зависеть проскальзывание на имульсных движениях, это если сам кидаешь заявку, второй вариант стоп-ордер — он на стороне брокера. Часто на стороне брокера это быстрее, но, например, во время жары на бирже квиковский сервер может тупить и задержки будут ого-го, а во время жары волатильность тоже ого-го, поэтому волатильность ого-го в степени задержек ого-го дадут результат ОГО-ГО)). Т.е. условно говоря, можно делать так: если финальным условием-триггером является пробитие цены — в момент предусловия кидаешь стоп, а дальше он сработает так быстро как это умеет брокер — по условию пробития цены — я не помню — может в стопах и другие триггеры можно заложить. Если нет такой разбивки исходя из особенностей входных условий, т.е. нельзя заранее выставить стоп — значит сама стратегия кидает лимитку в момент сигнала — тут критичной становится скорость соединения — поскольку на импульсных движениях за малые промежутки времени можно далеко улететь. Тоже сумбурно пишу, потому что не до конца понял, чего надо)).</p>"