Список проголосовавших за комментарий "<p>Artemunak, Уже несколько раз встречал этот термин и что его «очень хотят», но так и не понял чего хочет общественность. <br/> =( Вы извините, что я после многих лет торговли Вас не понимаю с полуслова.</p><p> </p><p>А. Жесткий курвфиттинг сразу под 5 тикеров? Так сейчас можно заправить в один алго хоть 10 торговых источников. Или проблема в том, чтобы пересчитать финрез к одной валюте? Так вроде бы есть возможность использовать свою функцию как оптимизируемый параметр.</p><p> </p><p>Б. Или чтобы торговый инструмент был одним из параметров оптимизации? Типа, мы оптимизируем пересечение мувинга по параметру "<strong>Период</strong>", но при этом одновременно смотрим, как эта страта ведет себя на 100 тикерах?</p><p><br/> В. Или чтобы можно было взять эквити, условно, 15 роботов (с готовыми параметрами) и подобрать для них наилучшее соотноешние весов? (То есть сделать курвафитинг 2-го порядка ;-) )</p><p><br/> <br/> Г. Что-то иное? Все вместе А+Б+В?<br/> <br/> </p><p>Киньте здесь или в личку подробное описание что Вам надо из этого. Заметьте, это все совершенно разные вещи.</p><p> </p><p>Что лично Вы вкладываете в понятие "<strong>портфельная оптимизация</strong>"?</p>"