Список проголосовавших за комментарий "qlewer, если не интрадэй, тогда да, тэта это проблема. У каждого дня при торговле еженедельными опционами будет свой вклад от тэты, у кого-то больше, у кого-то меньше.<br/> <br/> Например, в пятницу, покупая опцион с экспирацией четверга следующей недели, влияние тэты будет гораздо меньше, чем если этот опцион мы купили бы во вторник или среду следующей недели. Среда — это самый мощный день по прибыли, если поймать тренд, круче него только четверг, но четверг это вообще лотерея и лучше в этот день брать уже недельные со следующим четвергом.<br/> <br/> Короче говоря, оценить бота при переходе с фьючей на опционы очень сложно, нужно ставить практический эксперимент, примерно вот такой вот, как у меня на 16 недель."