Список проголосовавших за комментарий "noHurry, Давайте решать. вега= s*N"(d1)*t^0.5. N c одним штрихом, я не знаю как на клаве это набрать. Если у нас страйк и цена БА совпадают то N от d1 стремится к 0.4. Если, конечно, не вставить туда 1000 волатильность. То есть для обычного дела приближение достаточное. Поэтому мы не будем смотреть на эту производную. Ни где больше, в формуле, волатильности нет. Берем страйк (там же БА) 112500*0,4*корень из доли 49 дней до экспари 0,367 и получаем вегу в неденаминируемых рублях.:) Которые делим поровну на 100. =165. Идем на доску опционов и сравниваем. <br/> Вопрос первый. Где надо поменять волу, что бы цена веги изменилась. N(d1) не трогаем.<br/> Вопрос второй N(х)=1/2...^0.5 Интеграл от 0 до х exp (1/2z^2)*dz. Как численно решить это уравнение не прибегая к экселу. Это смешно, но у меня ни где 0,5 не получается."