Список проголосовавших за комментарий "<p>Опционы по веге меняются очень сильно. Просто не надо смотреть ближайшую серию 17.05 по СИ. Возьмите сентябрьскую серию СИ, например. Или декабрьскую РТС.</p><p>Например 70 пут РТС в декабре весь март стоил примерно 230-250 пунктов с волатильностью в районе 33. Потом волатильность резко выросла, доходила до 55, стоимость опциона доходила до 4250.<br/> <br/> Именно из-за большого влияния веги не стоит заниматься продажей дальних краев в дальних страйках. Я это понял, только когда рынок обвалился.</p>"