Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>почему, ять, все эти синтетики и ведомые тикеры дают примерно такие-же эквити и просадки в те же моменты времени как и эквити других алготрейдеров которых я знаю, и как и у других моих систем на других принципах и входных данных. Да как так то?</blockquote>Возможных ответа вижу два:<br/> 1) Вы таймите одни и те же рыночные факторы (для России, например — нефть, usd/rub пляшет от нее, ммвб — несколько связан с первым, но не совсем, ri — производное от первого третьего). Соответственно, нефть и мамба (причем тоже связанные) — не сильно широкий набор для диверсификации.<br/> 2) Даже когда вы пытаетесь делать что-то другое (таймить там по иностранцам и тд), в отсутствие нейтрализации факторов из п. (1) — все равно 80+% дисперсии ПнЛя — это нефть + мамба.<br/> <blockquote>Как сделать действительно что-то другое для диверсификации?</blockquote>1) Выходить за пределы РФ, ибо на развивающихся рынках вариантов диверсификации немного, даже процентные ставки здесь завязаны на нефть и геополитику. Выходить можно даже не меняя брокера и счет — например, ETFы от ФинЭкс позволяют торговать кое-что.<br/> 2) По-максимуму нейтрализовать портфель ко всему, чему можно. Здесь проблема в том, что с нашими брокерскими тарифами это практически сложно реализуемо<br/> 3) Попробовать действительно что-то новое, а не все тот же говно-тайминг нефти и мамбы в разной форме. Скажем, даже в акциях за пределами ТОП-10 уже можно найти что-то относительно слабо коррелирующее с мамбой. Мой портфель с упором на диверсификацию слил 9-го опреля всего 2.3% — при полной загрузке акциями его бэта ниже 0.4. Можно практически в ноль нейтрализовать, но это снижает доходность, поэтому я оставил так. В целом, если не получается сделать что-то некоррелированное — надо шире смотреть, даже на рос. рынке можно найти несколько по-настоящему некоррелированных идей."