Список проголосовавших за комментарий "3. Ну, вопрос корреляции стратегий — по-видимому они сильно скоррелированы. Подвопрос — почему они сильно скоррелированы — возможно, стратегии такого типа легче искать и находить — но это не точно. Как делать нескоррелированные результаты — делать нескоррелированными стратегии, как делать нескоррелированными стратегии — контролировать на корреляцию и/или использовать стратегии заведомо разных типов, например, направленные и рыночно нейтральные, трендовые и флэтовые и прочее и прочее."