Список проголосовавших за комментарий "Николай Скриган, Вы в статье пишете: «В антиперсистентных системах спектр порождающего процесса возрастает с ростом частоты, огибающая спектра рынка имеет показатель степени n<2, а характер движений тяготеет к колебательному. Тот же упившийся в стельку матрос в этом случае с удивлением заметит, если сможет, что никак не может уйти от бара. Как бы далеко он ни ушел, некая сила возвращает его обратно.»<br/> <br/> На мой взгляд это неправильное утверждение и существуют антиперсистентные процессы, в которых дисперсия растет со временем, а значит никуда матрос не возвращается. <br/> <br/> Пример такого процесса: дискретное время n, реализация задается правилом s(n+1)=s(n)+f(n), где f (n) распределена так: при |f(n-1)|<2.5s она распределена нормально с нулевым средним и СКО равным s. При |f(n-1)|>2.5s величина f(n)=-f(n-1). Как нетрудно видеть, это антиперсистентный процесс, при отклонениях более 2.5s от предыдущего значения он заведомо вернется обратно. Но дисперсия такого процесса растет чуть медленее чем n. Такой процесс легко кодируется на любом языке программирования, любой может его построить и убедиться в том, что матрос там таки в среднем удаляется от бара, дисперсия растет, и вообще процесс этот по всем свойствам слабо отличается от броуновского движения."