Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, на счет смысла мне думается так.<br/> Во-первых, помним, что любая аналитическая функция может быть представлена композицией гармоник, экспонент, полиномов или авторегрессией. В некотором роде это всё одно и то же. Что-то удобнее анализировать, что-то удобнее вычислять и тд. Поэтому, если мы и пытаемся применять матаппарат к рынку, то чуда ждать не надо. Если работает что-то, то работает и другое. Хорошо бы найти технику и границы.<br/> <br/> Во-вторых, я исхожу пока из простой модели. Рынок (на моём тайм-фрейме торговли) = сигнал+шум. Сигнал, видимо, сложный с переменой структурой во времени. Шум тоже не просто какой-то гаусс. Тут ваша ремарка подходит про надежду на выделить основную функцию, которая хотя бы помогала статистически разделять на сигнал и шум. Но это надежда, не более."