Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, что я обнаружил как бы от обратно по поводу ночных разрывов. У меня сперва были только системы овернайт. Потом добавились внутридненые. Какое-то время я торговал и те и те. В итоге от внутридневных я отказался. Речь идет о трендовых и там и там. Что общего для них? И там и там жесткая связь между доходностью и просадкой в виде равенства годовой доходности и просадки на уровне 20-30% по порядку. Одинаково долгие по полгода и даже до года просадки и там и там. Но, конечно, средняя сделка у внутридневных меньше раза в два. Поэтому симпатичнее торговать через ночь. Поэтому с такой точки зрения от результата оба процесса одинаковы, но процесс с гэпами предпочтительнее. Разумеется, это лишь один из многих взглядов."