Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, давайте я порассуждаю, так сказать, в общем плане.<br/> На рынке существует статистическая связь между шириной дипазона колебаний актива и длительностью интервала наблюдения. В первом приближении, ширина диапазона колебаний пропорциональна кв. корню из времени. Разложение по ортогональному базису неявно содержит предположение об периодичности процесса, что неверно для рынка. Вейвлеты, полосовые фильтры и наборы ЭСС обладают тем свойством, что различные их элементы имеют разные временные параметры усреднения. Соответственно, и разную глубину памяти о прошлом. Это не базисы в том смысле, как понимается в линейной алгебhе. Как могут образовывать базис вектора РАЗНОЙ ДЛИНЫ? Однако, я другого решения не вижу, как работать с такого рода неправильными базисами или вообще отказаться от базисов на основе временных фильтров типа свертки. А что у нас есть, не сводимое к свертке? Например, максимумы и минимумы, локальные экстремумы."