Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, в этом аспекте как с волатильностью. Возьмём реализацию ФБД с херстом=0.5. Т.е. мы априори знаем, что порождающий процес с половинкой херста. Возьмём и пойдем по нему с окном, равным двадцатой части от длины реализации и будем оценивать Херста… и мы, разумеется, найдем кучу участков, где оценка Херста будет > 0.5, <0.5, а также близка к 0.5. Поэтому хорошо бы как с волатильностью сказать, что же это такое — персистентность рынка как такового… в противном случае мы от исходного нестационарного в смысле оценок первого и второго моментов к такому же нестационарному в смысле некого показателя, считаемого по такой-то формуле.<br/> <br/> Итак… есть ли версии, что такое не только волатильность рынка, но и еще и персистентность? Вот смотрите… набившее оскомину 9апреля… рынок монотонно движется в одну сторону… ну если по уму… то волатильность стремится к нулю… а мы все говорим, что волатильность подскочила… и HV в космос, а IV подавно... "