Список проголосовавших за комментарий "Vladimir Belashov, как один из вариантов, грубо. Предположим, что у меня есть система на си с максимальной (по оценке) просадкой 30%, на Ри с максимальной просадкой 20%. А я хочу ограничить просадку 10%. Тогда я беру (по номиналу) 100*5/30=17% на Си и 100*5/20=25%. Итого 42% по номиналу. В действительности, для ГО достаточно, с учетом просадки, 15%.Если брокер учитывыет ОФЗ в обеспечение, еще меньше. На 85% счета покупаем ОФЗ. <br/> Также предположим что доходность вдвое выше просадки. <br/> Тогда этот портфель даст нам 20% на фьючах и 7%*0.85= 6%. Всего 26% годовых в среднем."