Список проголосовавших за комментарий "<p>Вот Так, по уму их надо арбитражить: набираете реальную опционную позицию и тут же накрываете ее фьючерсом, чтобы залочить прибыль.</p><p> </p><p>Здесь прямая аналогия с квазиарбитражем "<strong>корзина фьючерсов на акции против фьючерса РТС</strong>". К сожалению, биржа не заботится о ликвидности стакана фьючерса. А с определением спецификации контракта <strong>RVI</strong> в очередной раз настолько промахнулась, что формировать под него опционную позицию крайне неудобно и в добавок экстремально дорого.</p><p> </p><p>Вот и получаем очередное мертворожденное недоразумение.</p><p> </p><p>Скорее, уместней думать в сторону амерского VIX уже. Там хотя бы с ликвидностью все норм.</p>"