Список проголосовавших за комментарий "noHurry, хорошо. Давайте проведем эксперимент. Возьмем опцион Колл на RIH9 для расчета и наглядно его промоделируем по срокам 90, 60, 30 дней. Все параметры будут неизменны, сравним между собой ОТМ 150000 страйк и ATM 112500 страйк<br/> 1) ОТМ 90 дней до исполнения — Тетта -2,39<br/> OTM 60 дней до исполнения — Тетта -0,76<br/> OTM 30 дней до исполнения — Тетта -0,02<br/> <br/> 2) AТМ 90 дней до исполнения — Тетта -30,23<br/> ATM 60 дней до исполнения — Тетта -37,04<br/> ATM 30 дней до исполнения — Тетта -52,41<br/> <br/> Я вот, например, вижу, что тетта ОТМ снижается к экспирации, а АТМ растет. Какой логикой вы со своей стороны, руководствуетесь, утверждая обратное?<a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/a27dca.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/0beb11.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/4417aa.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/712bb4.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/e72be4.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/8ede76.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/2d9139.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/2aafc4.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/0eb491.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/e366a7.png"/></a><br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/48b6a3.png"><img src="/uploads/images/04/99/08/2018/04/21/09a822.png"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "