Список проголосовавших за комментарий " Очень хорошо, Дмитрий. С удовольствием послушаю выступление.<br/> <br/> Все твои — и статьи, и комментарии, заставляют <strong>ДУМАТЬ</strong>. А это мне и надо. Зачастую, думать под другим углом над одним и тем же. Для того оппоненты завсегда и нужны. Развитие каждого человека проходит через внутриличностные раздумия. И это правильно.<br/> <br/> Я, как и положено дядьке, немного туповат и недалёк. Но это не беда.<br/> <br/> А по поводу вопроса — всё крайне просто. <strong>Какое статистическое преимущество</strong> может использовать опционный спекулянт? Почему, как и в какой форме реализации?<br/> <br/> Фьючерсный спекулянт оным не обладает. Это игра с отрицательным матожиданием (зеро на 37-м поле стола — комиссии). В опционах — это не так. Бывают в рынке ситуёвины, когда всё за тебя. Пример — продажа тобою (судя по твоим скромным, но веским комментам) бешеной волатильности в РИ намедни. :) Точно так же, как я продавал волатильность на центральном страйке брента полтора года назад перед сходняком ОПЕК (была около 60, о чём писал).<br/> <br/> Да, это палево грааля, но мы же меценаты-просветители, и играем из любви к искусству, не так ли?<br/> <br/> Итак — <strong>нахождение преимущества и его техническая реализация</strong> в виде вариантов азартной игры."