Список проголосовавших за комментарий "1. У всех свои критерии достаточности тестирования. Общий принцип обычно такой: чем реже сделки — тем больше должен быть период тестирования. Но общее количество сделок должно быть статистически значимо (обычно, измеряется сотнями)<br/> 2. Тестирование желательно провести на нескольких инструментах. Если положительный результат удается достичь только на одном инструменте — скорее всего эта стратегия нерабочая.<br/> 3. Оцените годовую доходность в процентах этой системы, это даст более наглядную картину. Если доходность ниже ставок по ОФЗ — систему в помойку.<br/> 4. Оцените максимальную просадку. Также в процентах (относительно задействованной в торговле суммы). (крайне нежелательно превышать 30%)<br/> 5. Убедитесь, что у вас нет ситуаций при которых сделки открываются в 10:00 по цене открытия дня.<br/> 6. Ответьте СЕБЕ на вопрос «Готовы ли Вы за целый год ничего не заработать и считать это нормальным?»<br/> <br/> Если не смотря ни на что очень чешутся руки — запустите эту систему на одном контракте (лоте) и морально приготовьтесь к потере двойной стоимости этого контракта (лота). Это хотя бы поможет понять что Вы не учли при разработке системы."