Список проголосовавших за комментарий "трейдер на Американской бирже, Конечно, вступают. Но сделки заключаются когда образно есть «значительный перевес» факторов. Примерно так: из 100-150 отслеживаемых эмитентов в месяц ситуаций «контакта»с уровнем бывает около 400. Дальше все эти ситуации «просеиваются» в режиме реального времени через большое количество фильтров. В результате имеем, например за январь возможных сделок: с соотношением 1:3 около 40, 1:5 около 20, 1:8 около 10, 1:10 около 4. Соответственно далее от трейдера и риск-профиля зависит выбор системы. Я обычно ищу компромисс между максимальным RR (risk-reward), соотношением прибыльных к убыточным и количеством сделок. Лично я тяготею к последним двум системам, они наиболее устойчивы, кроме того кратно снижается сумма комиссионных, кроме того по критерию Келли или Винса можно заходить более сильно позицией (скажем с риском не 0,5 от капитала, а 2%). Но риск на сделку тоже производная от волатильности (VIX, ATR). Таким образом в системе с хорошим RR, от 8 до 10 из 400 месячных «контактов» остаётся всего 4-5 — около 1%. 99% всех сделок фильтруется. Но этих 4-х более чем достаточно. Кроме того, регулярно ведётся оптимизация системы. Все сделки записываются в журнал (почти 100 параметров сделки — от времени до различных спредов) и по мере набора статистики спреды и условия для сделок подгоняются под текущую ситуацию. Собственно, после 50 сделок, к примеру, имеем матрицу 50 строк на 100 столбцов (5 000 ячеек), которую мне знакомые математики оптимизируют методами Монте-Карло или как угодно, главное добиться наибольшей устойчивости системы при максимальном профите."