Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Я примерно так и работаю. Если подробно:<br/> Есть своя формула описывающая цены опционов. Прикладываешь ее на опционы разных серий. Смотришь отклонение от расчетной цены в процентах. Если расхождение цен больше 10% от цены центрального страйка, то формируется позиция. Выравнивается дельта. Позиция может быть направлена по волатильности, при низкой волатильности на ее покупку, при высокой на ее продажу, если есть края уходящие в минус, то подрезаются покупкой дальних опционов, если концы позиции торчат в верх, то оставляем так как есть или продаем опцион дальше от центрального страйка. Оценивается возможный максимальный убыток. Пропорции опционов покупки/продажи 5/7, 10/12 3/5<br/> Потом сидим ждем, когда цены выровнятся хотя бы на 5%. Этого достаточно, чтобы получить 30% прибыли от взятого на себя риска."