Список проголосовавших за комментарий "А. Г., вега у 120-го пута и вега 90-го пута, когда фьючерс был в районе 105-108 тысяч, очень сильно отличаются. Далее надо понимать, что дальние серии опционов не так подскочили по волатильности, как более ближние. Еще в критические моменты биржа транслировала теор. цены по биржевой улыбке с очень сильными отклонениями на страйках 90-110. 120-й был с не такой большой вегой и в деньгах, поэтому там было поспокойней."